Перекупленность и Перепроданность в трейдинге индикатор для анализа

На рисунках 5 и 6 показаны результаты второго теста, при котором мы специально отключили модуль, который минимизировал риски, связанные с открытием позиции в зоне перекупленности/перепроданности. То есть, любой локальный тренд начинается с фрактала, образующего фрактальный уровень поддержки. “Рыночная перекупленность и перепроданность — это условная ситуация на рынке после резкого и длительного движения в одном направление. Цена как бы “перегрета” и требуется коррекция для дальнейших движений”. Покупка обвалившегося актива только на основании перепроданности индикатора RSI и является определением метафоры о поимке падающего ножа. Например, чтобы подтвердить, что рынок находится возле уровня сопротивления, используйте трендовые линии. Перепроданность зеркально отражает перекупленность, показывая преимущество медведей и продолжительное движение цены вниз.

При работе с индикатором стоит помнить, что сигналы актуальны только в краткосрочной перспективе. Период обращения следует ограничить сроком формирования 1-2 элементов цены. В период ярко выраженного тренда осциллятор демонстрирует сигналы, опережающие рынок.

В двух словах, вход рынка в зону перекупленности, говорит о скором развороте цены вниз.
Логика формирования индикаторов перекупленности-перепроданности довольно проста.
Для наилучших результатов, всегда используйте такой сигнал в сочетании с другими методами анализа.
А уровни нашей торговой стратегии позволят нам отобрать сигналы перекупленности и перепроданности, которые не соответствуют общим условиям рынка, на котором мы торгуем.
Для работы с большими диапазонами лучше всего использовать индекс относительной силы (RSI).

Разумеется, такие настройки – это не результат какой-то классической, длительной оптимизации, а просто некое логическое, предварительное упорядочивание параметров группы индикаторов с целью повышения “кучности стрельбы” по зонам перекупленности/перепроданности. Попытаемся в принципе понять — возможно ли как-то улучшить работу группы традиционных индикаторов по поиску этих зон. В результате игнорирования фрактальности возникает следующая ситуация — на какой-то произвольной глубине быки и медведи на бирже в истории котировок, “замеряется” некая амплитуда и используется (внутри алгоритма индикатора) в качестве эталона. Вопрос для большой дискуссии, так как это касается глобальных вопросов, например, что является элементарной структурой для анализа динамики рыночных цен (но это уже выходит за рамки данной статьи). Основной инструмент анализа рынка – это тот, который позволяет находить точки входа в рынок без подстраивания его под историю или конкретный финансовый инструмент.

Перепроданность рынка

Результаты работы группы индикаторов по выявлению зон перекупленности/перепроданности, на трендах всех типов, рассмотрим на конкретных примерах – сначала с настройками по умолчанию. Но так как, исходя из опыта, мы знаем, что точность традиционных индикаторов невысокая, попытаемся каким-то образом, повысить эту (групповую) точность, изменив настройки индикаторов, то есть используем новые настройки. Далее сформируем логику таких настроек, используя известные аналитические инструменты.

Если же вход Buy будет в точке 2 (рисунок 1, точный прогноз перекупленности), то результат будет отрицательным, так как после этой точки сразу начался разворот.
Два наиболее популярных индикатора для определения перекупленности и перепроданности — это индикатор RSI и осциллятор стохастик.
Стохастик — этот индикатор сравнивает текущую цену актива с его ценой за определенный период времени.
Перепроданность зеркально отражает перекупленность, показывая преимущество медведей и продолжительное движение цены вниз.

Считается, что когда RSI поднимается выше 70, а затем опускается ниже этого порога перепроданности, это указывает на то, что тренд развернется и цена упадет. Аналогично, когда RSI опускается ниже 30, а затем возвращается выше линии 30, это понимается как бычий сигнал, предвосхищающий соответствующий рост цены. Перепроданность (Oversold) — это состояние рынка, при котором цена стремительно падает до минимального уровня с последующим ее повышением. Трейдеры хотят включиться в игру на перепроданном рынке, поэтому поднимают цену. Согласно идее, лежащей в основе этого показателя, рынок почти всегда будет восстанавливаться где-то между 50 и 100 процентами первоначальной цены после значительного изменения цен. Этот пятидесятипроцентный уровень находится в промежутке от 38 до 61, что называется пределом для большей “зоны” ожидаемого снижения.

Показатель MAE – это осциллятор импульса, который помогает определить, является ли рынок перекупленным или перепроданным в определенный период времени. Конверты скользящих средних образуются на графике двумя скользящими средними, которые огибают цену. Инвестирование со стохастикой предполагает сравнение текущего значения с диапазоном цен за определенный период времени.

Как определить перекупленность и перепроданость на конкретных примерах

У трейдеров могут возникнуть проблемы, когда они обязуются достичь этих уровней коррекции до того, как закроют свою позицию и зафиксируют прибыль. Вместо этого Теория Доу предполагает, что наилучшим использованием коррекции Фибоначчи является открытие позиции при возникновении условий перекупленности или перепроданности, а затем нацеливание на позицию в пределах этого диапазона от 38.2% до 61.8%. Как только вы войдете в эту зону, рассмотрите возможность использования стоп-лоссов для получения прибыли, продолжая добиваться увеличения прибыли за счет увеличения коррекции. Трейдеры знакомы с уровнями коррекции Фибоначчи, но эти линии поддержки и сопротивления могут быть полезны при определении позиций перекупленности и перепроданности на основе последних движений графика.

Количественный анализ в крипто трейдинге

Повторюсь, что требовать от данных индикаторов работы в направленных движениях рынка не имеет смысла, поскольку они создавались для работы в боковых трендах. Сигнал на продажу формируется, когда индикатор заходит в зону перекупленности, а затем выходит из нее. Например, в точках, отмеченных на графиках индикаторов синими стрелками на следующем слайде.

Как правило, дивергенция предшествует развороту тренда, поскольку, как известно, импульс цены меняет свое направление перед самой ценой. В целом, стохастик является лучшим индикатором на волатильных рынках, на которых ценовые движения являются неустойчивыми. Поскольку стохастический осциллятор не полагается на информацию о тренде для обозначения условий перекупленности и перепроданности, он может предложить информацию юмаркетс о ценах, для которых новые ценовые уровни практически не коррелируют с прошлой активностью. ▪ Величина периода расчёта традиционных индикаторов является фиксированной, а реальный процесс движения цен имеет постоянно изменяющуюся величину частоты (и, соответственно, величину периода расчёта) колебаний. Это приводит к неизбежным ошибкам таких индикаторов при выявлении зон перекупленности/перепроданности.

Разница между перекупленностью и перепроданностью в торговле на Форекс

Предполагается, что краткосрочные спады подходят к концу, и дальнейший восходящий тренд может быть неизбежным. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы).

Параметр “замедление” (который мы ранее изменили) влияет на частоту появления сигналов, чем больше величина параметра, тем меньше сигналов индикатора вблизи крайних значений. Значения ряда Фибоначчи широко используются трейдерами для выявления важных ценовых уровней — коррекций, расширений, а также в качестве фиксированных величин периодов расчёта различных скользящих средних. Далее рассмотрим последствия выхода из рынка (закрытия имеющихся открытых позиций) в зонах перекупленности/перепроданности.

Перекупленность и перепроданность, как определить эти состояния рынка

Таким образом, понимание того, когда эти ценовые движения достигают своего пика, является краеугольным камнем для хорошей торговой стратегии. Следует иметь в виду, что RSI очень плохо работает в периоды трендового движения цены (он даёт слишком много ложных сигналов). Поэтому использовать его можно лишь при боковом движении цены (флэте).

Да потому что, для безусловного утверждения, необходимо проведение объёмного исследования по поводу данного индикатора (на разных таймфреймах и разных финансовых инструментах). Однако, считаю своим долгом предостеречь участников рынка от уверенности в безусловной эффективности этого широко рекламируемого индикатора (по крайней мере, как сигнального). Поиск зон перекупленности/перепроданности на боковом тренде (с настройками индикаторов по умолчанию). Поиск зон перекупленности/перепроданности на активном тренде (с настройками индикаторов по умолчанию).

Если вход в “хвосте тренда”, но против этого тренда, то риск повышен в любом случае — в случае продолжения тенденции убыток, а для разворота требуются дополнительные подтверждения (активность обратных движений цены, которых, условно, пока нет). Если вход Sell в точке 1 (ранний прогноз окончания восходящего тренда), то (в данном случае) имеется значительная остаточная амплитуда восходящего тренда (около 100 пунктов), и так как StopLoss вряд ли больше этой величины, то позиция закроется именно по нему и с убытком. Если вход Sell будет в точке 2 (рисунок 1, точный прогноз окончания восходящего тренда), то ситуация идеальная, так как это окончание восходящего тренда и, соответственно, самое начало нисходящего тренда. Далее рассмотрим это более подробно и оценим последствия попадания в зоны перекупленности/перепроданности при трейдинге — как при входе в рынок, так и при выходе из рынка. По сути, мы говорим о видах прогноза окончания тренда в зависимости от точности выявления зон перекупленности/перепроданности. Открытие позиции в направлении сильного тренда ограничит количество риска, который вы несете, и защитит вас от слишком быстрого вступления в сделку.

Когда MACD пересекает сигнальную линию, это может сигнализировать об условиях перепроданности, побуждая трейдеров покупать. Когда MACD опускается ниже этой линии, это сигнализирует об условиях перекупленности и может инициировать продажу. Когда актив становится перекупленным/перепроданным и наоборот, сделки проводят в сторону этих зон.

MACD

Процесс движения рыночных цен – сложнейший нестационарный процесс и примитивный подход (пусть даже с огромным объёмом сервисного,
нерыночного программирования) – это путь в никуда. Например, выяснилось, что математическая модель индикатора Stochastic обеспечивает неплохую работу даже при настройках по умолчанию. Тем не менее, формулу, указанную на рисунке 17, можно использовать для оценки американские форекс брокеры эффективности любой торговой системы в качестве дополнительной к стандартным оценочным параметрам. Чтобы понять особенности работы индикатора RSI, проанализируем математическую формулу этого индикатора. ▪ затем строит скользящую среднюю от значений %K (это и есть %D — медленный компонент индикатора). Рассмотрим новые настройки по каждому индикатору группы с учётом указанной логики.

Фракталы (свечи фракталов) в их алгоритмах учитываются наравне с другими свечами (“как все”). Но как говорил известный персонаж в известном фильме “мы братья, но мы не равны”. И мы уже видели на примере (результаты теста на рисунке 7), что, если действовать без привязки к фрактальному уровню, то результат торговли значительно ухудшается. Выявление зон перекупленности/перепроданности, при кажущейся простоте (при использовании традиционных индикаторов), на самом деле, является нетривиальной задачей, которую можно решить корректно только с величиной вероятности, значительно меньшей, чем 100%. Дело в том, что среда, в которой мы будем выявлять зоны перекупленности/перепроданности, это нестационарный процесс (в котором постоянно изменяется величина как амплитуды, так и частоты ценовых колебаний). И это ключевой момент, который практически совсем не учтён в традиционных методах анализа.